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마이크로소프트 Power BI를 활용한 13F 보고서 관련 대시보드 Ver. 2

2018-08-17 11:10:00       이관우    댓글 0

요약

  • SNEK을 통해 매분기 다루고 있는 총 30여개 월가 유명 헤지펀드들의 최근 주식 투자 종목 데이터 (13F 보고서)가 반영된 마이크로소프트 Power BI 소프트웨어에 기반을 둔 13F 보고서 관련 대시보드
  • 웹 기반으로 간단히 만들어본 대시보드로서 앞으로 매분기 13F 보고서가 발표될때마다 자료들을 업데이트 함으로서 다양한 각도에서 월가내 유명 투자가들의 최신 주요 보유 주식 현황들과 투자 트랜드 변동성등을 손쉽게 살펴보실 수 있는 투자 분석툴 공유 목표
  • 지난 2017년 1월초 1차 업데이트 (페이지 1~3) 이후 최근 추가 컨텐츠 업데이트 (페이지 4)에 대한 간단한 소개 및 활용법 확인

월가의 유명 헤지펀드 투자기관들 중에서도 특히 개인적으로 관심을 가지며 팔로우하는 총 30여개 헤지펀드들에 대한 13 F 보고서 분석글들을 통해 SNEK 독자 여러분들과 함께 이들 억만장자 성공 투자가들이 이끌고 있는 헤지펀드별 매분기 간단한 투자 현황들을 살펴보고 있습니다.

웹 기반으로 간단히 만들어본 대시보드로서 앞으로 매분기 13F 보고서가 발표될때마다 자료들을 업데이트 함으로서 다양한 각도에서 월가내 유명 투자가들의 최신 주요 보유 주식 현황들과 투자 트랜드 변동성등을 손쉽게 살펴보실 수 있는 투자 자료로서 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

2018년 2분기 13F 보고서 관련 분석글 시리즈를 시작하기 이전에 지난 2017년 4월 7일 1차 대시보드 업데이트 (페이지 1~3) 이후 최근 추가 컨텐츠 (평균 매입 가격) 업데이트 (페이지 4)에 대한 간단한 소개 및 활용법 확인을 간단한 몇가지 사례들과 함께 살펴보도록 하겠습니다.

기존 초기 버전 (Ver. 1) 대시보드는 총 3 페이지로 구성되어 있으며, 해당 컨텐츠들에 대한 사용법은 이미 기존의 분석글을 통해 확인한 관계로 관련 분석글 링크를 아래와 같이 공유드리겠습니다.


13F 보고서 대시보드 Ver. 2 (평균 매입 가격)

이번에 추가된 페이지 4는 제가 개인적으로 팔로우하는 총 30여개 유명 헤지펀드들 사이에 가장 인기가 높았던 주식 종목들에는 무엇이 있는지 그리고 월가를 대표하는 이들 유명 헤지펀드들이 최근 열렬한 투자 러브콜을 날리는 상위10권 주식들에 대한 평균 매입 가격이 어느정도 수준 인지 비교 평가함으로써 동일한 주식을 보유한 헤지펀드들이더라도 탁월한 초기 매수 혹은 추가 매수를 통해 매입 가격 수준을 상대적으로 낮게 유지하고 있는 투자 성공 여부를 살펴볼 수 있는 흥미로운 투자 자료를 포함하고 있습니다.

1번에는 총 3개의 필터 (Filter)들로 구성되며, 13F 발표 시기/포트 랭킹/섹터 항목들 중 관심 있으신 부분을 선택했을 경우, 나머지 해당 테이블과 그래프들은 독자분들께서 선택하신 필터 항목들을 토대로 투자 현황을 업데이트하게 됩니다. (참고로 이번 ‘평균 매입 가격’ 컨텐츠는 2018년 2분기 (2018년 6월 30일) 금융 데이터를 토대로 신규 제작된 관계로 2018년 6월 30일 기준 데이터 부터 체크가 가능합니다)

2번은 앞서 설명한 필터 1번에서 독자분들께서 선택한 필터 항목을 기준으로 가장 높은 투자 관심이 집중되고 있는 주식 코드를 나열한 그래프입니다. 

주식 코드와 더불어 각각의 네모칸은 헤지펀드 수를 의미, 네모칸이 많은 주식 코드일수록 최근 2018년 6월 기준 (현재 디폴트 항목으로 13F 발표 시기가 선택된 점을 감안) 많은 유명 헤지펀드 투자기관들이 투자하고 있는 것으로 분석됩니다.

물론 포트 랭킹 혹은 섹터 항목들을 통해 보다 세분화된 투자 현황 체크도 가능하겠으니, 글의 중반부에서 살펴볼 간단한 예제를 통해 재차 다뤄보겠습니다.

3번은 선택하신 주식 종목들에 대한 유명 헤지펀드 투자 기관들의 최근 2018년 6월 30일 기준 투자 규모 (시가 총액$)를 확인할 수 있는 그래프입니다.

4번은 앞서 언급된 3번 그래프와 병행 참고할 수 있는 테이블로서 독자분들께서 선택하신 주식 종목이 해당 투자기관 주식 포트폴리오내 포트 랭킹을 나타내는 테이블입니다.

5번은 이번 업데이트의 하이라이트! 관심 있으신 주식들을 보유하고 있는 유명 헤지펀드 투자기관들이 해당 주식을 보유하기 위해 지불한 평균 매입 가격 현황을 비교한 그래프입니다. 동일한 주식들이더라도 초기/추가 매수 활동이 진행된 투자 시기 (타이밍)에 따라 평균 매입 가격도 차이점을 나타내고 있습니다.

6번은 앞서 살펴본 5번 그래프의 연장선으로 해당 주식을 초기 매수한 시점이 언제였는지 비교 분석이 가능한 테이블입니다.

그렇다면, 지금부터 몇가지 간단한 예제를 통해 해당 대시보드 활용법을 확인하도록 하겠습니다.


사례 (1). 페이스북 (Facebook: FB)

13F 발표 시기를 최근 2018년 2분기 (6/30/2018)로 선택한 이후, 포트 랭킹과 섹터는 디폴트를 유지한 상태에서 가장 많은 헤지펀드들이 투자 유지하고 있는 페이스북 (주식 코드: FB)를 통한 대시보드 활용업을 확인하겠습니다.

검색창 (Search)에 관심 있으신 기업의 주식코드 혹은 그래프내에서 주식코드를 클릭하면, 테이블과 그래프는 페이스북 (FB)을 기준으로 업데이트 됩니다.

참고로 앞서 설명한대로 각각의 주식 코드옆 네모칸은 해당 주식을 보유하고 있는 헤지펀드 수를 의미하는바, 페이스북으로 마우스를 이동시키면 총 11개 헤지펀드들 (11개 네모칸)이 최근 2018년 2분기 기준 페이스북 주식을 상위10권 주식 포트폴리오내 보유 유지하고 있는 것으로 집계됩니다.

페이스북을 클릭하시면 아래 그래프에서와 같이 FB가 포함되며 (X표시를 클릭하면 이전 디폴트로 전환), 3~4번 그래프/테이블은 페이스북 (FB)에 대한 투자 현황으로 변환됩니다.

아래 3번 그래프는 최근 2018년 6월 30일 기준 페이스북 주식을 보유한 총 11개 유명 헤지펀드 투자기관들의 페이스북 (FB) 주식에 대한 투자 규모를 종합한 그래프로서 총 $7.7 billion달러 ($7,732,732,000달러: 마우스를 해당 막대 그래프로 이동시키면 정확한 투자 금액) 페이스북 투자금들 중 AQR 캐피탈 매니지먼트는 가장 높은 투자 규모 ($1.7 billion달러, 정확히는 $1,732,718,000달러)를 기록함이 확인됩니다.

4번 테이블은 총 11개 헤지펀드들의 주식 포트폴리오내 페이스북 (FB) 주식이 차지하는 비중 (포트 랭킹)을 나타낸 테이블로서 AQR 캐피탈 매니지먼트 포트폴리오내 페이스북은 포트 랭킹 1위를 차지하고 있는 반면, 월가내 유명 행동주의 투자기관으로서 높은 투자 명성을 유지하고 있는 Jana 파트너스 (지난해 아마존닷컴에게 인수된 미국 최대 유기농 유통 그룹, 홀푸트마켓에 대한 초기 투자를 통해 투자 대박 기록)의 주식 포트폴리오내 페이스북 (투자 규모: $126,598,000달러)은 포트 랭킹 9위를 기록하고 있는 것으로 종합됩니다.

아래 5번 그래프와 6번 테이블은 이들 11개 유명 헤지펀드들의 페이스북 주식에 대한 평균 매입 가격과 페이스북 주식 초기 매수 시기를 나타낸 것으로 $1.7 billion달러 페이스북 주식 투자 베팅을 유지하는 AQR 캐피탈 매니지먼트는 지난 2013년 3분기 이래 지속적으로 페이스북에 대한 추가 매수를 진행하며 최근 2018년 2분기 기준 평균 매입 가격 $154달러 수준을 유지합니다.

Jana 파트너스는 보다 늦은 2017년 4분기 초기 매수를 실시하였으며, AQR 캐피탈 매니지먼트 보다 늦은 투자 타이밍과 최근 5년간 지속적으로 상승세 (+331% 주가 수익률 vs. 미국 증시 벤치마크 S&P 500지수의 +113% 상승률)를 기록하는 페이스북 주가 흐름을 감안해볼때 상대적으로 높은 $194 달러 평균 매입 가격 수준을 기록하고 있습니다.

11개 헤지펀드들 중 가장 낮은 페이스북 평균 매입 가격을 유지하는 투자기관들은 월가내 타이거 컵스 (Tiger Cubs)로 불러지는 타이거 매니지먼트, 코튜 매니지먼트, 매버릭 캐피탈로서 평균 $107~118달러 수준으로 다른 유명 헤지펀드 투자기관들의 평균 매입 가격 보다 월등히 낮은 수준을 유지합니다.

올들어 $149 달러에서 $218달러 주가 구간내 거래되는 페이스북 주가 (아래 그래프)는 현지 시각 오늘 (2018년 8월 16일) 1주당 $175달러 수준에 평가됩니다.


사례 (2). 알파벳/구글 (Alphabet/Google: GOOGL)

이번에는 범위를 좁혀서 커뮤니케이션 (Communications) 섹터내 주식들에 대해 살펴보겠습니다. 아래와 같이 섹터 필터내 ‘커뮤니케이션’을 클릭하시면 대시보드내 그래프/테이블들은 모두 해당 섹터내 기업들에 대한 통계자료로 재필터링됩니다.

알파벳/구글 주주로서 해당 주식들을 보유하고 있는 유명 헤지펀드들과 그들이 지불한 평균 매입 가격 수준을 살펴보도록 하겠습니다.

알파벳/구글는 두가지 클래스 형태의 주식 코드로 상장 거래되고 있기 때문에 GOOGL과 GOOG를 선택합니다.

이번 2018년 2분기 기준 알파벳/구글에 대한 가장 높은 투자 규모를 유지하는 헤지펀드 투자 기관은 TCI 펀드 매니지먼트로서 투자 규모는 $3.5 billion달러, 포트 랭킹 4위를 기록하는 것으로 집계됩니다.

알파벳/구글 주식을 보유하는 총 11개 투자 기관들이 지불한 평균 매입 가격은 $892달러 수준이며, 가장 높은 투자 규모를 자랑하는 TCI 펀드 매니지먼트가 지불한 평균 매입 가격은 $1,046달러를 기록합니다. 지난해 알파벳/구글에 대한 초기 매수를 실시한 저로서는 최소한 TCI 펀드 매니지먼트 보다 낮은 수준의 평균 매입 가격을 유지한다는 점에 그 의의를 두고 있습니다.

최근 1년간 $918달러에서 $1,291 달러 구간내 거래되는 알파벳/구글은 현지 시각 오늘 (2018년 8월 16일) 기준 1주당 $1,225달러 수준에 평가되는 점을 감안해볼때 이들 11개 유명 헤지펀드들의 알파벳/구글 투자는 모두 플러스 수익률 구간 (In-The-Money)을 기록하는 것으로 분석됩니다.

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저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

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