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백테스트

계량투자의 핵심 중 핵심인 백테스트!

2017-02-25 16:52:00       Kangcfa    댓글 54

요약

  • 백테스트는 내가 구상하고 싶은 계량전략을 과거에 사용했다면 어느 정도 수익을 벌 수 있었는지 검증하는 작업이다.
  • 백테스트는 계량투자의 핵심 중 핵심이라 봐도 과언이 아니다.
  • 그런데 백테스트는 매우 쉬운 작업이나… 어려워 하시는 분들이 간혹 계신다. 물론 오늘부로 어려움과 궁금증의 상당부분이 해소될 것이다.
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1. 백테스트란 무엇인가?

백테스트는 과거에 돌아가서 특정 투자전략을 사용했다면 어느 정도의 수익률을 벌어드릴 수 있었을지 시뮬레이션을 돌려 보는 과정이다. 이 세상에는 사막의 모래보다 많은 투자전략들이 존재한다. 매일매일 새로운 전략들이 탄생하고 있다.

그런데, 이런저런 전략을 통해 실제로 얼마나 돈을 벌 수 있었는지 검증이 필요하지 않겠는가? 이 검증 작업을 백테스팅이라 한다.

성공적인 백테스트를 진행하기 위해서는 과거 데이터가 필요하다. 저자는 지인이 제공하신 데이터

(https://drive.google.com/file/d/0BzFZBBsLH8tPRzNWNWN0NXltTm8/view)를 사용했다.

이번 글을 통해 어떻게 여러분들이 직접 백테스팅을 할 수 있을지 소개해 드리겠다.

참고로 지난번 글들을 보고 느끼셨겠지만, 나는 프로그래밍 스킬이 없고 기본적인 엑셀 작업만 할 수 있는 사람이다. 나보다 스킬이 높으신 분들은 한번 비웃으시고 가셔도 된다. 그리고 다 웃으신 후 나보다 조금 더 효율적인 방법으로 백테스팅 작업을 하시면 된다. 


2. 저 PBR(고 B/P) 전략 백테스트 Step by Step

오늘 백테스트 할 전략은 “저 PBR(고 B/P)” 전략이다.

3. 백테스팅을 통해 해결할 수 있는 추가 질문

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