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마이크로소프트 Power BI를 활용한 13F 보고서 관련 대시보드 (Interactive Dashboard)

2017-01-11 11:00:00       이관우    댓글 14

요약

  • 매분기 심층적으로 다루는 총 30개 헤지펀드들의 13F 보고서와 관련 관심이 있으신 독자분들을 위해 마이크로소프트 Power BI 툴을 통한 간단한 Interactive Dashboard 웹페이지를 제작
  • 웹 기반으로 간단히 만들어본 대시보드로서 앞으로 매분기 13F 보고서가 발표될때마다 자료들을 업데이트 함으로서 다양한 각도에서 월가내 유명 투자가들의 최신 주요 보유 주식 현황들과 투자 트랜드 변동성등을 손쉽게 살펴보실 수 있는 투자 분석툴 공유 목표

월가의 유명 헤지펀드 투자기관들 중에서도 특히 개인적으로 관심을 가지며 팔로우하는 총 30여개 헤지펀드들에 대한 13 F 보고서 분석글들을 통해 SNEK 독자 여러분들과 함께 이들 억만장자 성공 투자가들이 이끌고 있는 헤지펀드별 매분기 간단한 투자 현황들을 살펴보고 있습니다.

이번 시간에는 이러한 13F 보고서 관련글의 연장선이자 하나의 추가적 교육 툴로 활용하시면 어떨까 하는 취지에서 매분기 심층적으로 다루는 총 30개 헤지펀드들의 13F 보고서와 관련 관심이 있으신 독자분들을 위해 마이크로소프트 Power BI 툴을 통한 간단한 Interactive Dashboard 웹페이지를 제작해 보았습니다.

웹 기반으로 간단히 만들어본 대시보드로서 앞으로 매분기 13F 보고서가 발표될때마다 자료들을 업데이트 함으로서 다양한 각도에서 월가내 유명 투자가들의 최신 주요 보유 주식 현황들과 투자 트랜드 변동성등을 손쉽게 살펴보실 수 있는 투자 자료로서 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

우선 초기 버전의 대시보드는 총 3 페이지로 구성되어 있으며, 각각의 페이지별 스크린 샷, 주요 features 그리고 개인적으로 활용하고 있는 간단한 사례들 몇가지를 함께 살펴보겠습니다.


페이지 1

첫번째 대시보드에서는 이들 30개 유명 헤지펀드들의 13F 발표 시기, 섹터, 초기매수 시기, 신규매수 여부등에 대한 전반적 포트 현황과 관련된 그래프와 테이블들을 통해 포괄적 투자 현황을 살펴보실 수 있습니다.


1번에는 총 5가지의 필터 (Filter)들로 구성되며, 13F 발표 시기/포트 랭킹/섹터/초기매수 시기/신규매수등 총 5가지 항목들 중 관심이 가는 부분을 선택하실 경우, 나머지 해당 테이블과 그래프들은 독자분들께서 고르신 필터 항목들에 따라 투자 현황을 업데이트 하게 됩니다.

2번은 주요 투자현황에 대한 간단한 테이블을 나타내며, 3번/4번/5번은 해당 기간중 이들 유명 헤지펀드들이 투자한 종목들의 시가 총액 (market capitalization)을 기준으로 산출된 섹터별 (3번), 헤지펀드별 (4번), 주식별 (5번) 비중을 그래프로 나타낸 것입니다.

6번은 해당 주식별 얼마나 많은 헤지펀드들이 투자 선호도를 나타내는지와 관련된 지표를 가리키며, 7번은 각각의 포트 랭킹 순위별 시가총액 측면에서 투자 비중 현황을 나타내는 지표입니다.

위의 모든 필터, 테이블, 그래프들은 각각 연동되어 있으며, 그래프내의 특정 항목을 클릭하거나, 필터내 항목들을 클릭할때마다 해당 테이블, 그래프내 수치들은 선택된 항목들에 따라 자동적으로 연동 업데이트가 이뤄지게 됩니다.

대시보드 활용법과 관련, 몇가지 간단한 예제를 다뤄보겠습니다.

1번째로, 13F 발표 시기에서 ‘9/30/2016’을 클릭하면 최근 2016년 3분기 기준 13F 상위 10개 종목들에 대한 자료들만을 필터링하게 되며, 추가로 관심이 가는 섹터들 중 금융 섹터를, 그리고 이들 중 헤지펀드들의 포트 랭킹 중 1위를 차지하고 있는 투자 종목과 헤지펀드 기관들에는 무엇이 있을지 검색을 해보겠습니다.

아래 스크린 샷에서와 같이 1번의 필터 조건에서 13F 발표 시기 = 9/30/2016, 포트 랭킹 = 1위, 섹터 = 금융을 선택한 결과, 총 10개의 투자 기관들의 최근 2016년 3분기 포트내 금융섹터 관련주들은 포트 비중 1위를 기록하고 있는 것으로 분석되며, 이들 투자 기관들 중 지난 201년 월가 헤지펀드 매니저들 중 연봉 1위를 차지한 케네스 C. 그리핀이 이끄는 시타델 어드바이저는 SPDR S&P 500 PUT 포지션 (미국 증시 벤치마크 S&P 500 지수와 연계된 상장지수펀드로서 특히 PUT 전략이라는 점에서 미국 증시 전반에 대한 비관적 투자관점이 내포된 투자 전략)에 대한 높은 투자 비중과 함께 시가 총액 측면에서 가장 높은 투자 비중을 나타내고 있는 것으로 분석됩니다.

다른 필터링을 통해 리뷰를 해보실때는 기존에 선택했던 필터들에 대한 클릭을 하시거나 위의 빨간색 표시 부분에 나타나는 조그만 지우개 아이콘 (마우스를 가져가면 clear selection라는 설명이 나타남)을 클릭하시면 디폴트 상태로 재전환합니다. 또한 다수의 필터들을 동시에 고르고 싶으시다면 (예를 들면, 포트 랭킹 1위와 2위를 모두 선택하고 싶다면), 1위 필터를 클릭한 이후, ctrl 키를 누르신 상태에서 2위 필터를 클릭하시면 가능합니다.


2번째로, 다음 스크린 샷처럼 테이블내 구석에 있는 화살표를 통해 해당 항목들에 대한 나열이 가능하며 또한 아래 오른쪽 ‘시가총액 $ by 주식코드’부분에 해당 주식코드를 클릭할 경우, 보다 자세한 데이타 현황 분석이 가능합니다. 

아래 예제에서는 총 10개 헤지펀드들의 2016년 3분기 기준 포트 비중 1위를 차지하는 금융 관련 종목들로는 SPDR S&P 500 (PUT), VMO, QSR, QQQ (PUT), SPY (CALL)등 5개 주식코드들로 구성되며, 이 중 ‘시가총액 $ by 주식코드’ 파이 차트내 노란색 (SPY (PUT)) 부분을 클릭할 경우, 해당 주식을 포트폴리오내 포트 랭킹 1위로 유지하고 있는 총 5개 헤지펀드들 (시타델 어드바이저등)에 대한 재분류가 가능합니다. 


최초 디폴트 페이지로 전환하기 위해서는 차트내 클릭했던 항목들을 다시 한번 클릭하시거나, 차트/그래프 외부의 여백을 재클릭하시면 한단계 이전의 페이지로 원상복귀하게 됩니다.


3번째로, 대시보드 첫번째 페이지 중에서 개인적으로 가장 자주 살펴보는 그래프중 하나로서 6번을 살펴보면, 해당 13F 보고 시기별 유명 헤지펀드들이 가장 선호하고 있는 투자 종목들이 무엇인지를 가늠할 수 있는 그래프로서 아래와 같이 지난 2016년 1분기, 2분기, 3분기를 통합해 본다면 총 30개의 헤지펀드들은 페이스북 (FB)에 대한 가장 높은 투자 관심을 기울이고 있었음이 파악됩니다. 

부연 설명을 하자면, 초록색 부분에서 나타나듯이 지난 2016년 1분기 (2016년 3월 31일) 13F 보고서 기준, 총 30개 기관들 중 9개 기관들이 페이스북에 투자를 실시한 상황이며, 2016년 2분기에는 총 10개 헤지펀드들이, 그리고 2016년 3분기에는 다소 감소했으나 여전히 총 7개 투자기관들이 페이스북에 대한 높은 투자 비중을 유지하고 있음이 관찰됩니다.

또한 해당 그래프를 확대해서 참고하고 싶으시다면, 해당 그래프 우측 상단에 있는 포커스 모드 (Focus mode)라는 부분을 클릭하게 될 경우, 아래 스크린 샷처럼 별도의 확대 페이지가 띄게 되며, 왼쪽 상단의 ‘Back to Report’라는 항목을 클릭하면 원래 첫 페이지 대시보드로 전환하게 됩니다.


4번째로, 그렇다면, 2016년 3분기내 섹터별 관계없이 이들 유명 헤지펀드들이 가장 투자 선호도를 기록하고 있는 인기 종목들로는 무엇이 있을지 살펴보겠습니다. 

필터링에서 ‘9/30/2016’을 클릭하면 해당 그래프를 살펴보면 아래와 같이, SPY (PUT), AMZN (아마존, 총 30개 유명 헤지펀드들 중 8개 기관들의 포트내 상위 투자비중 유지), AGN (알레간), FB (페이스북), AAPL (애플)등의 순으로 나열됩니다.


5번째로, 여기서 2016년 3분기내 신규 매수 (new purchase) 활동을 기록한 인기종목들에 대해서만 재필터링을 한 결과, BABA (알리바바 그룹, 총 2개의 헤지펀드들이 신규매수 완료)가 1위 자리를 확보하는 것으로 재분석됩니다.


이외에도 다양한 방법을 통해 대시보드를 활용하시면서 투자 아이디어를 개발해보시면 좋겠으며, 다음 2번째 대시보드 페이지로 이동하기 위해서는 아래 하단에 화살표를 클릭하시면 됩니다.


페이지 2

앞서 페이지1에 대한 리뷰와 함께 대시보드 사용법 전반에 대한 간략한 설명을 해보았기에 나머지 페이지 2와 페이지 3 부분에서는 최소화하도록 하겠으며, 대부분 사용법이 간단하기에 독자분들께서 몇번 클릭을 통해 간단한 플레이를 해보시면 누구나 손쉽게 친숙해지실 것으로 생각됩니다.

두번째 대시보드에서는 필터링 측면에서 추가 보완을 해보았습니다. 


위의 1번에 표시된 필터링에서와 같이 Search 박스를 추가했으며, 해당 검색창내 헤지펀드 이름을 검색할 경우, 오토 필터링이 가능합니다. 또한 주식코드 필터링에서도 해당 종목들에 대한 검색을 위해 무려 +200여개 넘는 주식코드들을 스크롤하는 대신 해당 주식코드 알파벳 입력을 통해 간단한 검색 필터링이 가능합니다.

2번은 우측에 마련된 다양한 필터링들을 통해 최종 분류되는 투자기관내 헤지펀드 매니저의 이름을 나타낸 것으로, 이후에 이들 헤지펀드 매니저 이름을 통해 페이지 3 대시보드에서 추가 검색이 가능합니다.

3번은 13F 보고서 현황 전반에 대한 세부적 투자 현황을 테이블로 요약한 것으로 앞서 살펴본 페이지 1 대시보드내 테이블에서 포함시키지 못한 추가 세부 사항들을 나타냅니다.

페이지 3

세번째 대시보드에서는 사실 앞서 살펴본 두개의 대시보드들과 중첩되는 부분도 있으나, 한가지 구분되는 점은 아래 스크린샷의 1번과 같이 이들 30여개 유명 헤지펀드들을 이끄는 헤지펀드 매니저들의 아이콘 필터링이 추가되었다는 점입니다.


개인적으로 글로벌 투자 관련 웹사이트 리서치를 통해 친숙해지신 헤지펀드 매니저들 혹은 대시보드를 활용하면서 추가로 관심이 기울여지는 일부 헤지펀드들과 이들을 이끄는 헤지펀드 매니저들에 대한 투자 현황에 관심이 있으시다면 해당 매니저들의 아이콘을 클릭하시면 됩니다.

아래 예제로는 글로벌 가치투자의 대가, 워렌 버핏을 클릭한 것이며, 사진을 더블 클릭하게되면 다시 디폴트 페이지로 복귀하게 됩니다.


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저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

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